Exponencial Moving Average Wolfram

Média de Mudança Exponencial A Média de Movimento Exponencial A Média de Movimento Exponencial difere de uma Média de Movimento Simples, tanto pelo método de cálculo quanto pela forma como os preços são ponderados. A média móvel exponencial (encurtada para as EMA iniciais) é efetivamente uma média móvel ponderada. Com a EMA, a ponderação é tal que os preços dos dias recentes recebem mais peso do que os preços mais antigos. A teoria por trás disso é que os preços mais recentes são considerados mais importantes do que os preços mais antigos, particularmente porque uma média simples de longo prazo (por exemplo, 200 dias) coloca igual peso em dados de preços com mais de 6 meses de idade e poderia ser pensado De um pouco fora de data. O Cálculo da EMA é um pouco mais complexo do que a Média de Movimento Simples, mas tem a vantagem de que não seja necessário manter um grande registro de dados que cobrem cada preço de fechamento nos últimos 200 dias (ou, no entanto, muitos dias estão sendo considerados). . Tudo o que você precisa é o EMA para o dia anterior e o preço de fechamento de hoje para calcular a nova Média de Movimento Exponencial. Calculando o Exponente Inicialmente, para o EMA, um expoente precisa ser calculado. Para começar, pegue o número de dias EMA que você deseja calcular e adicione um para o número de dias que você está considerando (por exemplo, para uma média móvel de 200 dias, adicione um para obter 201 como parte do cálculo). Bem, ligue para estes Days1. Então, para obter o Exponente, basta pegar o número 2 e dividi-lo por Days1. Por exemplo, o Exponente para uma média móvel de 200 dias seria: 2 201. O que equivale a 0,01 Cálculo Completo se a Média de Movimento Exponencial Uma vez que obtivemos o expoente, tudo o que precisamos agora são mais dois bits de informação que nos permitem realizar o cálculo completo . O primeiro é a média móvel exponente. Bem suponha que já conheçamos isso, pois teríamos calculado ontem. No entanto, se você já está ciente de ontem EMA, você pode começar calculando a média móvel simples para ontem e usando isso no lugar da EMA para o primeiro cálculo (ou seja, o cálculo de hoje) da EMA. Então, amanhã você pode usar o EMA que você calculou hoje, e assim por diante. A segunda informação que precisamos é o preço de fechamento de hoje. Vamos supor que queremos calcular a Média de Mudança Exponencial de 200 dias de hoje para uma ação ou estoque que tenha EMA anterior de 120 centavos (ou centavos) e um dia atual de fechamento de preço de 136 centavos. O cálculo completo é sempre o seguinte: Média de Mudança Exponencial de Hoje (preço atual de encerramento do dia x Exponente) (dias anteriores EMA x (1- Exponente)). Assim, usando nossos exemplos de números acima, o EMA de 200 dias de hoje seria: (136 x 0,01 ) (120 x (1- 0,01)) O que equivale a um EMA para hoje de 120.16.Forecast com médias móveis exponenciais Para dados estacionários ou quase estacionários, a média móvel exponencial é um método simples para a previsão de séries temporais. Escolha entre previsão e suavização para ver a diferença entre eles é o parâmetro de suavização na média móvel exponencial e é o erro quadrático médio entre a previsão (curva vermelha) e os valores reais dos dados (curva azul). Maiores valores de causar menor alisamento. COISAS PARA TENTAR A previsão em tempo é dada por onde é o valor real das séries temporais no momento. Esta recursão começa em. Quando . A previsão é para todos os tempos e quando. A previsão é a última observação. Para obter mais informações sobre a previsão com métodos de suavização exponencial, consulte 1. Os alunos devem se perguntar: existe alguma relação entre a aparência dos dados e o valor ótimo para a previsão. Por que a média móvel exponencial não é um método de previsão muito bom para dados com um Tendência 1 SG Makridakis, SC Wheelwright e RJ Hyndman, Previsão, Métodos e Aplicações. 3ª ed. Hoboken, NJ: John Wiley amp Sons, Inc. 1998.